(完整word版)时间序列分析期末考试

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____年___月___日

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考 试 用 湖南大学课程考试试卷

湖南大学课程名称： 时间序列分析 ；课程编码： 试卷编号： A ；考试时间：120分钟

题 号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 总分 ：级班业专 装订线（题目不得超过此线） ：号学 ：名姓应得分 20 20 15 15 20 10 100 实得分 评卷人 一、 简答题（每小题5分，共计20分）

1、 说明平稳序列建模的主要步骤。

2、 ADF检验与PP检验的主要区别是什么？ 3、 如何进行两变量的协整检验？ 4、 简述指数平滑法的基本思想。 二、 填空题（每小题2分，共计20分）

1. 对平稳序列，在下列表中填上选择的的模型类别

2. 时间序列模型建立后，将要对模型进行显著性检验，那么检验的对象为

___________，检验的原假设是___________。

3. 时间序列预处理常进行两种检验，即为_______检验和_______检验。

4. 根据下表，利用AIC和BIC准则评判两个模型的相对优劣，你认为______模型

课程考试试卷湖南大学教务处(完整word版)时间序列分析期末考试

优 于______模型。

5. 设ARMA(2, 1):Xt0.5Xt1aXt2t0.1t1，当a满足_________时，模型平稳。 6. 设ARMA (2, 1)：

Xt0.5Xt10.4Xt2t0.3t1

则所对应的特征方程为_______________________。

7. 简单季节差分模型的模型结构为: ______________________。

8、对于时间序列Xt，如果___________________，则Xt~I2。

9. 设时间序列Xt为来自GARCH(p, q)模型，则其模型结构可写为_____________。 10. k步差分的定义为kXt___________________________。

三、 （15分）设{t}为正态白噪声序列，Et0,Vart2，时间序列{Xt}来自

Xt-0.8Xt10.5Xt-2+t1.1t1

试检验模型的平稳性与可逆性。

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四、 （15分）设{Xt}服从ARMA(1, 1)模型：

湖Xt0.8Xt1t0.6t1 南大其中X1000.3,1000.01。 学课（8分） 程 1、给出未来3期的预测值；

考试试卷 题 目不得超过此线

湖南大学教务处 2、给出未来3期的预测值的95%的预测区间（u0.9751.96）。（7分） 五、（20分）设平稳时间序列{Xt}服从AR(1)模型：Xt0.8Xt1t，其中{t}为 E(Xt），Var(Xt),2和22.

六、(1) 请分别论述 ARCH模型、GARCH模型、EGARCH模型以及GARCH-M

（即GARCH-in-Mean 模型）模型的经济含义； （5分） (2) 请简要给出ARCH(1)模型、GARCH(1,1)模型, EGARCH(1,1)模型以及GARCH(1,1)-M模型的形式。（5分）

白噪声，求