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第三章练习 金融 班姓名 学号 一、 单选 1.如果回归模型违背了同方差

2021-07-18 来源:小奈知识网


第三章练习

金融 班 姓名 学号

一、 单选

1.如果回归模型违背了同方差假定,则模型回归系数的最小二乘估计量是( )

A无偏的,非有效的 B有偏的,非有效的 C无偏的,有效的 D有偏的,有效的

2.戈德菲尔德-匡特检验法适用于检验( )

A异方差性 B多重共线性 C序列相关 D设定误差

3.DW检验法适用于检验( )

A异方差性 B多重共线性 C序列相关 D设定误差

4.误差变量模型参数的估计量是( )

A有偏的,一致的 B无偏的,一致的 C无偏的,不一致的 D有偏的,不一致的

5.方差非齐性情形下常用的估计方法是( )

A一阶差分法 B广义差分法 C工具变量法 D加权最小二乘法

6.已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0.8,则DW统计量的值近似为( )

A0.8 B0.4 C1.6 D0.2

7.在线性回归模型中,若遗漏了某个解释变量,则其余解释变量的回归系数的普通最小二乘估计量将是( )

A无偏且一致 B有偏但一致 C无偏但不一致 D有偏且不一致

8.线性回归模型中若包含有多余的无关解释变量,则模型回归系数的普通最小二乘估计量将是( )

A无偏且有效 B无偏但非有效 C有偏且有效 D有偏且非有效

9.在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在( )

A异方差性 B序列相关 C多重共线性 D高拟合优度

10根据线性回归模型的普通最小二乘估计残差计算到DW统计量的值为2,这表明模型随机误差项( )

A不存在一阶序列相关 B存在一阶正序列相关

C存在一阶负序列相关 D不存在二阶序列相关

二、 多选

1.常用的检验方差非齐性的方法有( )

A戈里特检验 B戈德菲尔德-匡特检验 C怀特检验 DDW检验 E方差膨胀因子检验

2.以下关于DW检验的说法不正确的有( )

A要求样本容量较大 B1DW1 C可用于检验高阶自回归形式

D能够判定所有情况 E只适合一阶自回归

3.序列相关情形下,常用的参数估计方法有( )

A一阶差分法 B广义差分法 C工具变量法

D加权最小二乘法 E广义加权最小二乘法

4.常用的多重共线性的检测方法有( )

A简单相关系数检测法 B矩阵条件数检测法 C方差膨胀因子法

D判定系数增量贡献法 E工具变量法

5.狭义的设定误差主要包括( )

A模型中遗漏了有关解释变量 B模型中包含了无关解释变量 C模型中有关随机误差项的假设有误 D模型形式设定有误 E回归方程各种基本假设有误

三、 名词解释

1.方差非齐性 2.序列相关 3.方差膨胀因子

4.多重共线性 5.工具变量法 6.DW统计量

四、 简答

1.异方差的存在对模型参数的普通最小二乘估计有何影响?

2.如何用DW统计量进行序列相关检验?该方法的局限性?

3.简述样本分段比较法的步骤。

4.多重共线性的后果及处理方法?

5.随机解释变量产生的原因?随机解释变量的存在对模型参数的估计有何影响?

6.回归模型的设定误差主要有哪几种?各对模型的估计有何影响?

五、 计算

教材88页第7、9、10题。

六、 分析题

某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年(1942~1944年战争期间略去)美国国内消费C和工资收入W、非工资-非农业收入P、农业收入A的时间序列资料,利用普通最小二乘法估计得出了以下回归方程:

ˆ8.1331.059W0.452P0.121AY(8.92)(0.17)(0.66)(1.09)

R20.95F107.37

式下括号中的数字为相应参数估计量的标准误。试对该模型进行评析,指出其中存在的问题。

2解答:该消费模型的判定系数R0.95,F统计量的值F107.37,均很高,表明模型

的整体拟合程度很高。

计算各回归系数估计量的t统计量值得:t08.1338.920.91,t11.0590.176.10

t20.4520.660.69,t30.1211.090.11。除t1外,其余T值均很小。工资收入W的

系数t检验值虽然显著,但该系数的估计值却过大,该值为工资收入对消费的边际效应,它的值为1.059意味着工资收入每增加一美元,消费支出增长将超过一美元,这与经济理论和生活常识都不符。另外,尽管从理论上讲,非工资—非农业收入与农业收入也是消费行为的重要解释变量,但二者各自的t检验却显示出它们的效应与0无明显差异。这些迹象均表明模型中存在严重的多重共线性,不同收入部分之间的相互关系掩盖了各个部分对解释消费行为的单独影响。

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